PKO Bank Polski

Praktyka odbędzie się w dziale:

Departament Ryzyka Rynkowego

Praktyka odbędzie się w mieście:

Warszawa

Dla ilu osób jest przewidziana praktyka:

1

Zakres obowiązków praktykanta:

Analiza możliwości i ewentualne wprowadzenie do obecnie używanego w banku modelu VaR rozwiązań merytorycznych zaproponowanych w rozwiązanym zadaniu.

Zagadnienia, jakie podczas praktyki będzie mógł poznać kandydat:

Praca z systemem wspomagającym zarządzanie ryzykiem rynkowym jednego z najlepszych na świecie dostawców (Algorithmics).

Poznanie praktycznych kwestii związanych z bieżącym funkcjonowaniem modeli pomiaru ryzyka rynkowego.

Specyfika pracy w departamencie odpowiedzialnym za pomiar ryzyka rynkowego w skali banku.

Umiejętności, jakie będzie mógł rozwinąć praktykant w czasie praktyki:

Pomiar ryzyka rynkowego.

Analiza szeregów czasowych danych rynkowych.

Programowanie.

Termin i czas trwania praktyki:

Czas trwania: do ustalenia z praktykantem / zależny od efektów pracy
Termin: lipiec-wrzesień

Inne informacje o praktyce:

Aby aplikować na tę praktykę rozwiąż zadanie: "Ryzyko - budowa modelu VaR".